太阳成集团tyc411(中国)有限公司-百度百科博士后出站报告

时间:  2018年9月23日上午10点

地点：浙大玉泉校区工商管理楼200-9

出站考核委员会名单：林正炎教授 浙江大学

                                王文胜教授 杭州电子科技大学

                                苏中根教授  浙江大学

                                张奕教授  浙江大学

                                张荣茂教授 浙江大学

导师： 张立新教授  浙江大学

报告人： 谭中权

报告题目： 高斯极值的弱极限定理（The weak limit theorem of Gaussian extremes）

报告摘要：主要报告高斯随机过程及高斯随机场之极值的一些弱极限结果. 首先, 我们研究了一类齐次高斯随机场以及一类具有各向同性的强相依高斯随机场之极值与和的渐近分布问题. 其次, 我们研究了一类非齐次高斯随机场之极值的相关极限问题, 获得了该随机场之极值的极限分布定理,运用该定理, 我们进一步研究了两类Shepp统计量之极值的分布极限定理. 同时, 我们给出了几个例子说明我们的结论的重要性. 最后, 我们系统地研究了由平稳高斯过程生成的次序统计过程之极值与其在离散化后的极值的渐近关系. 上述结果不仅丰富了极值理论的理论体系, 而且在金融保险领域也有潜在的应用价值.（In this paper, we mainly study the weak limit theorem of Gaussian extremes. Firstly, we study the asymptotic relation between the maxima and the partial sums of a type of homogeneous Gaussian random fields and a type of strongly dependent isotropic Gaussian random fields. Secondly, we study the limit properties for the extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields and derive the distribution limit theorem for the extremes of the non-homogeneous Gaussian random fields . By using the obtained results, we investigate the limit theorem for the extremes of two type of Shepp statistics. We also give several examples to classify the importance of our main results. Finally, we investigate the asymptotic relation between the extremes of continuous order statistics process formed by stationary Gaussian processes and the extremes of this process sampled at discrete time points. The above obtained results not only enrich the theory of extremes values theory but also have potential applications in the fields of finance and insurance.）