演讲人：潘怡辉博士

时间：2018.11.7 上午8:30-10:30

地点：玉泉校区邵逸夫工商管理楼4楼

摘要：

1.       基础知识

1.1    量化投资简介（risk model和alpha model）

1.2    经典多因子alpha模型简介

1.3    特征/因子有效性分析的重要性

2.       线性模型框架下的有效因子检验方法

2.1    理论基础：信息系数和信息比率

2.2    实际应用

2.3    局限性及其改进

3.       突破线性模型框架：基于树模型的特征有效性分析

3.1    平均不纯度减少

3.2    平均精确率减少

3.3    非线性特征

3.4    实际应用

4.       总结

报告人简介：潘怡辉，瞰点科技高级量化策略分析师。毕业于同济大学，固体力学博士。曾获全国基础力学实验竞赛上海赛区特等奖（第一名）。博士期间发表14篇SCI论文，获评同济大学学术先锋，中国力学学会优秀博士论文提名奖。擅长张量分析（Tensor Analysis）、数值分析、理论建模，致力于机器学习，人工智能算法在量化投资领域的应用研究。本次课程涉及了量化策略分析过程中的的“特征筛选”环节，该环节基于经典的统计理论和机器学习方法，对量化投资模型中的因子/特征进行科学化地筛选。

欢迎大家参加！

联系人：庞天晓(txpang@zju.edu.cn)